目前分類:未上市股票-永豐期貨 (6)

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  美Fed會議傳出恐縮減QE規模疑慮,造成歐美亞股大跌,台股昨( 21)日更是嚇破8千點,終場下跌71點收7,957點,失守5日線7,959點。值得關注的是,外資昨日在期貨市場大買1.5萬口選擇權賣權,顯示外資已因QE變數急轉大避險。
  永豐期貨副總廖祿民說,外資昨大買15,812口賣權,選擇權OI也大減至6,007口,顯示國際股市回檔下,外資加大避險部位提高風險意識,後續觀察外資是否持續偏空。
  日盛投顧協理鐘國忠說,美股大跌,大陸又傳出打房導致陸股重挫,加上預期中國2月零售銷售不佳,台股短線漲多出現漲多回跌,但日量萎縮,呈量縮價跌格局尚屬健康,只要國際股市未再大跌,短線仍有機會在8千點大關上下震盪。
  昨日外資在集中市場小買超3.4億元,在台指期也僅減多單895口,並未如市場擔憂大舉轉賣為買出現偏空操作的轉折,下周摩台期結算,昨日在選擇權的大舉避險動作還是要持續緊盯。
  鐘國忠認為,只要外資不要出現大幅賣超,台股仍有機會擴量900 到千億左右,續向8千點以上緩步攻堅,目前國際股市並無重大利空,資金面又寬鬆,大盤是採取「緩攻」走勢,但留意若盤中出現1,2 00億以上大量,那就要注意大盤可能開始過熱。
  國泰證期顧問處協理陳威良說,QE變數使金融股、台積電等權值股、原物料股都明顯回檔。昨台股雖跌破8千點,但呈價跌量縮,顯示投資人殺低意願不高,在市場資金充裕下,具基本面低基期優勢或題材面個股,都可見到買盤低接。
  台股姿態頗高,主因台股波段漲幅還遠落後國際股市,且由7,603 波段低點上漲5.6%後,融資餘額反從今年高檔1,860億減肥至1,749 億,逆向減少5.97%,研判行情仍未有過熱之虞。下方支撐觀察5日均線能否守穩,若能不跌破顯示盤勢處強勢整理,如跌破則將進入7 ,800到8,000點箱型區間,若能快速站回5日線,台股仍可望緩步擴量上攻8,170點。<�擷錄工商>

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  龍年期貨行情一樣演出神龍擺尾,年尾上攻拉出漲勢,累計全年上漲693點,雖然不如現股漲點,不過仍是收紅。
  回顧龍年期貨市場,永豐期貨副總廖祿民說,周選擇權上市應是龍年期貨市場最重要也貢獻最大的商品,它具有活絡台股現貨及推升行情的重要功能。
  周選擇權商品從第1天(2012年11月22日)上市時,成交量即高達5.75萬口,奠定在期貨市場的重要根基。廖祿民說,周選擇權除了活絡期貨市場,也一併帶動台股現貨交易量及行情暴衝,是龍年對台灣資本市場貢獻最大的新金融商品。
  廖祿民說,台股受證所稅及二代建保利空干擾,去年成交量萎縮相當嚴重,反觀期貨市場是槓桿性高的衍生性商品,相對比較不會受證所稅波及,在交易成本低的優勢下,衝擊相對降低,期貨市場成交量維持在高水位。
  廖祿民說,期交所交易資訊相當透明,讓散戶也可以與法人一樣,擁有相同的訊息來源。對照鄰近的新加坡交易所,期貨交易訊息不透明,交易人無所適從。因此儘管目前摩台期未平倉量達20萬口,但以成交量而言,還是台指期的成交量高於摩台期。<�擷錄經濟>

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  摩台期昨(30)日結算,一如預期的行情並未拉高,不過當1月摩台期結算後,台指期、電子期、金融期,以及新開倉的2月摩台期在尾盤遭到突襲。期貨分析師表示,摜壓力道主要來自於摩台期轉倉至2月合約的空單偷襲。由於台股即將進入農曆年長假,摩台期未平倉量將再爆出歷史大量,投資人宜戒慎小心。
  統一期貨分析師李宗霖表示,昨天台股量能依舊不足,台股及台指期遇前高7,855點、7,859點都無法攻克;從盤後籌碼資料顯示,外資在台指期多單減碼2,073口,淨多單降至4,482口,意味外資在7,800點以上無追高意願,預料行情將陷入高檔震盪。
  李宗霖將台股與國際股市位階比較,台股落後國際股市有一段距離,仍有補漲的機會,預期在農年假結束後,若國際股市無特別重大利空,蛇年「開紅盤」後資金歸隊,將有一波不小的補漲行情。
  去年3月和10月摩台期有2次未平倉量在20萬口以上,接著伴隨著台股10%的跌幅。因此,市場將20萬口以上摩台期未平量視為洪水猛獸。
  不過,元大期貨分析師陳昱宏則認為,這1次歷史沒有重演,參考性失真,主要是日圓及新台幣貶值、兩岸「金證會」釋放利多及美股強勢,外資順勢操作,讓1月行情高檔震盪,下檔具有支撐。
  2月摩台期未平倉口數現有23萬口,加上1月轉倉的部分,同時考量農曆長假因素,預料2月摩台期未平倉口數將再創高。但陳昱宏仍認為,投資人仍無須太擔心,主要是現階段外資在台指期及台股作多。
  但永豐期貨副總廖祿民則較悲觀。他說,2月摩台期未平倉量若一開倉就衝至歷史高點,投資人一定要特別小心,如果台股休市期間,國際股市有任何的風吹草動,小心外資連續性賣壓。目前S&P500恐慌指數(VIX)創新低,市場過度樂觀,失去了戒心,搭配美國消費者信心指數滑落,提防空方突襲。<�擷錄經濟>

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  外資期貨淨部位由多翻空,拖累上周五台指期持續弱勢跳低開出,雖然多方中場企圖反撲,但無奈空方氣焰快速擴大,終場四大指數仍以下跌收黑作收,空方似乎表態略勝一籌。
  上周台指期多呈現上沖下洗走勢,除1月23日外,其餘4個交易日均帶有長上下影線,周間震幅僅153點,顯見多空雙方各自力守防線。觀察近期台指期走勢,1月23日這根長黑K棒打斷了多方連日來上攻的氣勢後,空方氣勢明顯轉強,技術面指數已連續兩個交易日跌落至短中長天期均線之下,且目前高檔橫亙的均線已呈現空頭排列組合,盤勢主導權由空方所掌控。
  永豐期貨也指出,上周五收盤價位持續落於月線之下,且量能持續萎縮退潮不利多方上攻,在目前短線空方較具盤面優勢下,操作上建議未站回五日線前,偏空操作似乎勝算較大。
  從籌碼面觀察,凱基期貨指出,上周五台指期未平倉量僅5.29萬口,低於上周開倉時的5.53萬口,較過去二個月合約未平倉高點,也呈連續下滑態勢,此外,摩台期未平倉量,雖維持在21.9萬口,但已自高檔23.5萬口下滑,再者,外資在台指期的留倉淨多單,從上周二的淨多單4,337口高點持續縮減,上周四由多轉空,上周五大幅加碼空單3,685口,淨空單達4,252口,外資選擇權雖仍是淨Buy Call,但僅 0.83萬口,也較高檔2.86萬口大幅縮減,多頭量能持續萎縮,不利多方動能。
  凱基期貨強調,近期量價關係,自2012年12月底,前十大特定法人手中均持有淨空單,日均量超過5千口,空方籌碼的集中,再次顯示出多方要突破7,800點整數關卡將會面臨到的阻力,故在法人籌碼未出現大幅變動前,謹慎為宜。<�擷錄工商>

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  台股去年以來波動劇烈,市場避險套利需求大起,帶動上櫃2家期貨商元大寶來、群益期貨,去年全年稅後EPS均攀高到2.51元以上。
  根據期貨公會最新統計,去年國內期貨業者經紀國外期貨商品,共成交854.71萬口,較2011年微幅成長1.77%。期貨業者除配合台灣期交所推廣股票期貨和新上市的一周到期選擇權外,也把握4年一度的奧運和美國總統大選,衝刺國外期貨,除了分散集中單一市場的投資風險外,也引領國內投資人認識更多元的投資商品。
  受歐債問題、國際經濟不景氣及證所稅紛擾等因素影響,去年股、期市量能同步受到影響,集中交易市場全年成交總值約為20.8兆元,年減約23%;而和台股關係密切的期市,去年全年成交量1.56億餘口,也較前年衰退14%。反觀國外期貨商品,在龍頭期貨業者帶動衝刺下,成交量逆勢成長。
  國內期貨業者表示,去年國內期貨業者經紀國外期貨業務逆勢成長,其中以美盤495.56萬口,占比57.98%居冠,其次為新加坡商品成交306.62萬口,占比35.87%居次。去年國外期貨交易量前5名之期貨商分別為:元大寶來期貨成交272.53萬口(占31.89%)、群益期貨 128.98萬口(15.09%)、凱基期貨112.36萬口(13.15%)、永豐期貨89.69萬口(10.49%)、統一期貨89.15萬口(10.43%)。<�擷錄工商>

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  台股昨(21)日成交量萎縮至534億元,創今年來新低,期貨市場也呈現弱勢逆價差格局。期貨業者認為,短線期、現貨盤整格局機率較大,後續現貨需補量至800億元,且站穩7,680頸線位置,才宜偏多看待。
  期貨市場在價差部分,目前台指期、電子期與摩台期均為逆價差,其中,台指期逆價差擴大至21.92點,電子期逆價差為0.78點,摩台期逆價差則為0.02點;金融期則正價差0.27點,昨日以金融期上漲收小紅表現較強。
  3大法人昨天在現貨市場賣超4.9億元,外資在期貨市場多單減碼216口來到1,165口,3大法人未平倉部位為多單3,027口,顯示法人對短線走勢仍持續維持中性看法。
  台指期前十大交易人加碼淨空單1,742口至2,960口,整體來看,大額交易人手中籌碼變動幅度並不明顯,大致呈現觀望的態度。
  永豐期貨指出,昨日台股在股王大立光上漲下,一度將大盤拉至平盤上,終場以小黑作收,但成交量明顯萎縮至600億元以下,後續要再創高點,量能要能有效擴大。
  由籌碼面來看,外資現貨轉為小賣,期貨部份處於中立,十大交易人空單小幅加碼,技術面台股昨日開低走高多方略勝一籌,指數在月線上下糾結,短線沿月線來回操作為宜。
  富邦期貨表示,由台指選擇權價格反推回來的心理面指標隱含波動率,周一開高之後逐步震盪壓回平盤,可見低檔尚具支撐。不過,近期台指選擇權隱含波動升多降少,上周伴隨指數下殺,隱含波動率大幅衝高,未來若見到隱含波動率再度走揚,要慎防多頭棄守的壓回風險。<�擷錄經濟>

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