目前分類:未上市股票-統一期貨 (8)

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  就選擇權結構觀察,目前交易的10月合約,買權最大未平倉序列維持在8,600 點,有3.6萬餘口,而賣權最大未平倉序列,則由7,500點上移三個序列到7,800點,有2.2萬2餘口,以目前環境來看,距10月結算還有11個交易日,上檔壓力卻僅不到300點,加上以買方思維的周到期選擇權,買權最大未平倉序列也是在8,600點,若真向上突破,將可能開啟一波新的漲勢。
  看選擇權波動率變化,加權指數開高震盪,VIX由20.58降至19.11,符合理論預期。觀察賣買權未平倉比,由1.23小降到1.22,但連續5日站穩在1之上,數據偏向多方。
  就法人布局觀察,習慣做買方交易的外資,買權淨部位6.2萬口,賣權淨部位為8.2萬口,賣權部位略大於買權,而分析權利金比重,賣權則是買權的4倍,說明行情雖偏多,但外資仍有相當的避險意識。再就自營商的台指選擇權部位來看,習慣做賣方交易的自營商,買權淨部位967口,賣權淨部位為5.2萬口,對於上檔被突破明顯有疑慮,對行情看法相對樂觀。
  綜合來說,外資選擇權相對偏空,判斷是對期貨多單的避險,而自營商部位則是偏多部局,整體法人部位以多方解讀。(統一期貨提供)<�摘錄經濟>

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  股期雙市昨(5)日齊步震盪盤堅,守穩8,300點大關之上;分析師表示,雖然台指期持續上漲,但外資在期現貨卻同步做空,顯示外資似乎認為指數上方空間較為有限,因此緩步調節多單,盤勢也不易出現較大漲勢。
  昨天亞洲股市維持穩健,台指期在歐美股市上漲的帶動下跳空開高,早盤站上季線後賣壓隨即出籠,期指一度震盪回測均線支撐,終場台指期以小黑K棒收盤,上漲57點,收在8,335點。
  類股期貨方面,電子期在指標權值股漲跌互見的影響下開高震盪,季線壓力多空交戰,趨勢可能仍偏向區間整理。金融期則開高觀望,5日均線是否站穩仍需觀察,整體趨勢依舊相對弱勢;至於非金電期開高走穩,季均線成功守穩並可望與短均線出現黃金交叉,積極扮演多方領頭要角。
  價差部分,台指期逆價差縮至17.36點,電子期逆價差縮至0.99點,金融期逆價差擴至3點,摩台期逆價差縮至0.02點。台指期上漲逆價差縮小,期貨追價力道相對強勁。
  統一期貨表示,就台指期未平倉部位分析,自營商淨空單部位1,221口;投信淨空單部位3,889口;外資淨多單減少1,550口,淨多單部位1.9萬口。
  展望後市,由於外資現貨賣超,期貨淨多單減少,加權指數開高震盪,短均線與月線糾結向上,預期短期趨勢仍為盤堅格局。
  凱基期貨則指出,昨天台指期持續上漲,不過外資卻是連續兩個交易日出現期現貨同步做空的情形,雖然目前期貨未平倉部位仍保有1萬9,056口的淨多單,部位仍是相當龐大。
  不過指數持續上漲,外資卻持續做空,也顯示外資似乎認為指數上方空間較為有限,因此緩步調節多單,在此情形之下,盤勢也不易出現較大的漲勢,後續在外資停止持續賣超之前,盤勢需更加注意上方壓力。<�摘錄經濟>

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  台北股期雙市昨(22)日齊步走高收紅,且台指期逆價差收斂,走勢震盪盤堅;分析師表示,現階段外資多單再加碼3,779口,淨多單攀升至19,462口,逼近兩萬口大關,顯示對短線反彈預期未變。
  周一美國股市漲多跌少,昨天亞洲股市漲跌互見,台指期在歐美股市稍見回穩帶動下,以平高盤開出,早盤修正賣壓出籠,期指一度震盪回測平盤附近,盤中低接買盤進駐拉抬,指數成功站穩10日均線。
  不過台股現貨量能再度萎縮,市場觀望氣氛濃厚,追價力道偏向保守,走勢轉為狹幅區間震盪,終場台指期以相對高點作收,上漲60點,收在8,330點,台指期逆價差縮至35.92點,市場趨勢維持穩健。
  在類股期貨部分,電子期在指標權值股漲跌互見的影響下開高走穩,短均線開始糾結,短線趨勢可能呈現盤整。金融期開高走高力守月線支撐,5日均線反轉向上,多頭勢力暫時休息;非金電期則是開高走揚,漲勢強勁積極挑戰收復季線,短線可能扮演多方領漲要角。
  統一期貨表示,就台指期的未平倉部位分析,自營商淨空單減少617口,淨空單部位3,776口;投信淨空單減少100口,淨空單部位2,108口;外資淨多單增加3,779口,淨多單部位19,462口。<�摘錄經濟>

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  大陸國務院總理李克強上周四在「夏季達沃斯論壇」表示,人民幣目前的匯價已達基本穩定,之後將允許境外央行類機構,直接進入銀行間外匯市場,此訊息一出,打擊市場對於人民幣繼續貶值預期,配合人民銀行進場干預,上周四人民幣出現明顯升幅,其中法人交易為主的美元兌人民幣匯率期貨(RHF,市場稱大美人),上周五也延續該言論,人民幣匯率繼續走升。
  統一期貨分析師洪立強分析,人民幣走勢應有兩大方向要注意,首先先看中國本土環境,股市為經濟櫥窗,之前八月中旬的小股災,讓上證指數跌破3,000點大關,國家隊出台許多政策,配合大筆資金進場救市,目前看來似乎小有成果,上證指數止穩回到3,000點之上,賣股求現的壓力大幅降低,當資金不再外流,人民幣相對會向升值方向靠攏。
  再來則是要看對手方美國,目前市場關注的,是本周三、四FED的會議,將會討論是否升息,綜合近期各家的評論,以不升息的可能性較高,倘若如此,對於美元將欠缺助力,相反的對於人民幣則是利多。
  洪立強認為,目前期交所推出有新商品,以市值2萬美元的小型美元兌人民幣期貨(RTF,市場稱小美人),規格最適合一般投資人來做避險,投資人可以小做功課了解。<�摘錄工商>

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  台指期昨(9)日開高並一路走高,以近最高點作收,短線市場氣氛轉為偏多,配合大盤量能大幅擴增,電金傳等各類股全面上揚,加權指數收盤勁揚285點,以8,286.92點作收,成交值1,183億元。
  選擇權部分,外資目前買權約5.5萬口,賣權約11萬口,淨空單留倉約5.4萬口,空單留倉口數再增9,100口,顯示外資選擇權布局以中性偏空為主;而自營商的未平倉選擇權部位則是偏多方布局,淨賣出買權約2.1萬口,淨賣出賣權約6萬口;多空就選擇權籌碼觀察,賣權╱買權未平倉比由0.89上升為1.03,轉為中性偏多格局。在最大未平倉量序列部分,買權維持為8,300點,賣權上移為7,800點。
  統一期貨分析師李松鶴表示,台股及亞股昨強勢表現,創今年以來最大漲點。主要法人選擇權中性偏多布局、外資大幅買超214億元,對短期大盤看法呈現樂觀態度,尤其賣權╱買權未平倉比由0.89勁揚為1.03,反映行情有利多方,伴隨大盤成交量擴量為1,200億元,有利後市發展,惟下周仍有美國聯準會升息變數,宜觀注外資法人籌碼變化,及國際股市後續表現,操作上建議中性偏多布局。<�摘錄經濟>

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  股期雙市昨(7)日震盪整理,現貨走跌、期貨收紅;分析師表示,目前台指期逆價差收斂,配合外資持續加碼多單351口,淨多單升至24,062口的高水位,顯示法人對於短線反彈的預期並無改變。
  上周五美國四大指數齊跌,昨天亞洲股市漲跌互見,台指期在國際股市震盪走跌的影響下跳空開低,早盤多方買盤進駐拉抬一度嘗試挑戰收復8,000點大關。
  不過國際經濟尚未明確回穩,加上台股現貨量能再度萎縮,盤中台指期拉回平盤附近震盪觀望,市場追價力道偏向保守,尾盤走勢呈現低檔狹幅整理,終場台指期上漲38點,收在7,932點。
  台指期逆價差縮至54.56點,電子期逆價差縮至2.51點,金融期逆價差縮至3.43點,摩台期逆價差縮至1.02點。台指期上漲逆價差縮小,代表期貨追價力道相對強勁。
  類股期貨表現上,電子期在指標權值股普遍回穩的激勵下開低走高,月均線成功收復,短線趨勢可能呈現盤堅格局。
  金融期開低走揚積極撐盤,均線反壓仍未消化,短期盤勢可能偏震盪盤整;非金電期則開低走穩,略顯觀望,盤勢持續呈現休息態勢。
  統一期貨表示,就台指期未平倉部位分析,自營商淨空單減少876口,淨空單部位11,714口;投信淨空單增加337口,淨空單部位1,806口;外資淨多單則增加351口,淨多單部位24,062口,期貨淨多單增加,看法中性偏多。
  展望後市,由於外資在現貨市場呈現賣超,但在期貨市場的淨多單增加,配合加權指數昨天開低震盪,8,000點整數關卡多空交戰,預期短期趨勢可能仍偏向區間盤整格局。
  永豐期貨則指出,從技術面來觀察,昨天大盤開低走平以十字小黑K失守8,000點整數大關,而成交量能縮小至676億元水準創今年次低量,短線多空仍為觀望待變態勢。
  而以日線型態來看,目前指數震盪的區間,正好處於10日線與月線間,而近期此兩條均線將出現黃金交叉,因此近期多空可能出現表態走勢,趨勢轉為壓縮待變格局。至於操作上,由於短線可能壓縮變盤,建議等待突破方向順勢操作,並請嚴設停損。<�摘錄經濟>

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  股期雙市昨(24)日齊步重挫破底,分析師表示,外資昨天淨多單大增16,623口,目前淨多單部位突破2萬口大關、攀高至24,613口,創15個月來新高水準,顯示對於後市行情持「跌深反彈」預期。
  上周五美國股市重挫,昨天亞洲股市全面跳水,台指期在歐美股市雙雙走跌的影響下跳空開低,亞股紛紛震盪下挫,加上兩韓情勢劍拔弩張,早盤賣壓出籠,期指震盪走跌跳水重挫,救市政策效果不佳,市場信心低迷。
  台指期盤中壓力擴大跌幅一度驚見高達9%,所幸尾盤低接買盤進駐收斂跌幅,終場台指期下跌404點,收在7,340點,仍以再創波段新低收盤,技術面全均線維持空頭排列,短期趨勢仍偏向弱勢。
  價差方面,9月台指期逆價差擴至70.34點,而9月台指期除權息預計要蒸發約49.06點,因此還原後台指期為逆價差21.28點,電子期逆價差擴至3.94點,金融期轉為逆價差至9.28點,摩台期轉為正價差至1.04點。
  類股期貨部分,電子期在指標權值股普遍震盪走弱的影響下開低走低,空方氣燄高漲,短線持續向下破底的疑慮仍未緩解。
  金融期開低震盪力守900點大關,不過上檔均線反壓依然沉重,短期趨勢維持偏空格局;非金電期則是開低走跌,短線仍未見明顯止跌回穩跡象。
  統一期貨表示,就台指期未平倉部位分析,自營商淨空單部位14,563口;投信淨空單部位943口;外資淨多單部位24,613口。在整體三大法人多單淨部位轉為多單9,107口;另外,十大交易人中的特定法人,全月台指期多單加碼6,288口,淨多單升至23,494口,顯示法人與大額交易人對台股短線持跌深反彈預期。
  展望後市,由於外資現貨賣超,期貨淨多單增加,加權指數爆量重挫,均線壓力持續增加,短期趨勢可能偏向弱勢整理。
  永豐期貨則認為,目前指數跳空大跌再創波段新低,但日K留下長下影線,而均線下彎且日KD低檔鈍化,趨勢仍為低檔震盪偏空格局。短線操作上建議沿5日線偏空操作並請嚴設停損。<�摘錄經濟>

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  股期雙市昨(19)日齊步震盪重挫,8,000點攻防戰宣告登場,分析師表示,目前三大法人在期貨的空單部位減碼3,092口,淨空單降至5,542口,顯示對後市行情將轉趨為中性預期。
  周二美股四大指數齊跌,昨天亞洲股市則是漲跌互見,台指期在美國股市略顯觀望的影響下以平盤附近開出,儘管政策利多頻頻出籠,中國大陸股市早盤依然暴跌。
  加上適逢台指期結算日,早盤隨即賣壓出籠,期指震盪走跌下挫超過百點,盤中仍未見空方縮手,指數一度回測8,000點大關,尾盤結算壓力加重,終場台指期再創波段新低,9月台指期下跌150點,收在7,972點。
  類股期貨部分,電子期在指標權值股普遍震盪下挫的影響下開高走跌,整體趨勢依舊偏向空方,短線持續向下破底的疑慮仍重。
  金融期開低重摔跌勢沉重,季線與半年線出現死亡交叉,短期趨勢轉為偏空格局;非金電期則是開低走低創波段新低。
  統一期貨表示,就台指期未平倉部位分析,自營商淨空單減少3,220口,淨空單部位4,546口;投信淨空單增加396口,轉為淨空單部位380口;外資淨空單減少268口,淨空單部位616口。
  在台指期整體淨部位方面,三大法人空單減碼3,092口,淨空單降至5,542口;另外十大交易人中的特定法人,全月台指期多單加碼809口,淨多單升至6,731口,顯示法人與大額交易人對台股後市轉趨中性預期。
  展望後市,由於目前外資在現貨市場賣超,期貨市場的淨空單反向減少,配合加權指數跳水重挫,8,000點大關驚險守穩,短期趨勢可能偏向弱勢整理。<�摘錄經濟>

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