目前分類:未上市股票-台灣期貨交易所 (19)

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台灣期貨交易所與德國交易所集團(以下稱DBAG)於日前簽訂「行情資訊合作協議」,期交所授權DBAG於海外地區行銷期交所行情資訊,共享市場拓展成果,雙方並於8日正式發表策略結盟,是期交所首宗資訊國際策略合作,能增加台灣資本市場在全球的能見度。
期交所首次與國際知名交易所集團就台灣期貨、選擇權市場行情資訊業務進行合作,藉由DBAG的全球近550家行情資訊業者通路,推廣台灣期貨市場行情資訊,希望進一步吸引國外法人參與我國市場。行情資訊透過DBAG全球行銷並廣為國際法人運用,不僅可提升期交所商品於全球的國際能見度,所衍生的相關台灣資本市場曝光度,能有效吸引國外資金投資台灣市場,將可望為台灣資本市場注入新的動能。
未來國際參與者只需在其原與DBAG之資訊傳輸合約下,透過線上平台即可取得期交所授權使用台灣期貨市場行情資訊,降低取得台灣期貨市場行情資訊門檻。
行情資訊與交易相輔相成,熟悉商品及使用行情資訊先於參與市場,交易亦需藉助行情資訊進行研判,推廣行情資訊有助交易人熟悉商品,進而參與市場交易。
期交所董事長劉連煜表示,期交所可望藉此合作案,有效將台灣期貨及資本巿場推向國際舞台,提升我國台股及相關交易標的指數之國際能見度與知名度,是推動台灣期貨、資本巿場國際化的重要里程碑。<�摘錄經濟>

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  臺灣期貨交易所去(104)年以2億6,449萬5,660口的年度交易量,再度刷新前(103)年的新高紀錄。去年上市人民幣匯率期貨、東證期貨、ETF選擇權、延長陸股ETF期貨及選擇權交易時間等高達7項新商品及新制度,也創下期交所成立以來推動新商品及新制度最多項的紀錄。
  為持續注入臺灣期貨市場動能,期交所再接再厲,今年持續加快研議新商品及新制度腳步,並即將於6月27日上市及上線包括人民幣匯率選擇權、黃金類商品契約規格調整、高價位股票期貨加掛小型契約、東證期貨三階段漲跌幅新制。
  針對期交所即將推出的新商品,以及在商品新制度及FinTech發展方面,特別專訪期交所董事長劉連煜,以下為訪談紀要:
  人民幣匯率選擇權 全球首檔
  問:期交所去年上市人民幣匯率期貨,使臺灣在發展人民幣離岸中心努力下,增添一項投資管道,今年是否有進一步計畫?
  答:因應臺灣離岸人民幣市場蓬勃發展,人民幣資產規模成長,對人民幣匯率的交易需求增加,期交所在人民幣匯率期貨上市後,了解市場交易需求,因此積極研議人民幣匯率選擇權,以提供交易人多元化策略交易管道,並預計於人民幣匯率期貨上市近一年,即6月27日,推出國內首檔匯率選擇權商品「人民幣匯率選擇權」,這也是全球首檔人民幣匯率選擇權。
  即將上市的人民幣匯率選擇權,契約規模及標的與人民幣匯率期貨相同,分別是契約規模2萬美元的「小型美元兌人民幣選擇權」及10萬美元的「美元兌人民幣選擇權」,皆採人民幣計價、現金結算,交易時間為銀行營業日上午8時45分至下午4時15分。
  問:去年12月四項新商品及新制度同步上市,首檔境外指數期貨-東證期貨,交易活絡,對該商品發展有何新規劃?
  答:東證期貨之標的為東證指數。該項商品上市迄今交易穩定,日均量約2,000口,不僅為臺灣期貨市場帶進境外指數的交易氛圍,亦為市場注入新動能。
  由於期交所東證期貨漲跌幅為16%,而日本交易所集團掛牌之東證期貨最高漲跌幅雖也為16%,但其採8%、12%、16%三階段漲跌幅之機制,來減緩因漲跌幅較高所可能引發的市場過度反應及系統性風險。因此,期交所也將採取三階段漲跌幅,預計6月27日上線。
  但期交所東證期貨三階段漲跌幅機制,與日本交易所集團設計的機制,仍有些許不同。期交所是以最近月到期契約成交價作為觸及±8%、±12%漲跌幅度的指標,而當觸及觸發標準(±8%或±12%)時,將有10分鐘的緩衝期,這段緩衝期間仍可交易,10分鐘後所有月份契約漲跌幅度將放寬至下一階段限制。例如漲跌幅觸及8%,10分鐘後將放寬為±12%;漲跌幅觸及12%,10分鐘後放寬為±16%。
  問:除了人民幣匯率選擇權外,尚有那些即將推出之新商品或新制度?
  答:預計6月27日也將同步針對既有的商品-黃金類商品、股票期貨,進行契約規格調整或是革新,希望能使商品更加活絡、更便於交易人操作。
  目前期交所黃金類商品,包括美元計價黃金期貨、新台幣計價黃金期貨及黃金選擇權共三項。為提高交易人參與黃金類商品交易之意願,同時也降低交易門檻,期交所研議黃金類商品改造四項計畫,包括:一、延長黃金類商品交易時間至下午4時15分(原為下午1時45分);二、縮小美元計價黃金期貨契約規模為每口10盎司(原為100盎司);三、新臺幣計價黃金期貨及選擇權最後結算價換算匯率改採最後交易日台北外匯經紀股份有限公司公布之上午11時新臺幣對美元成交即期匯率;四、首次將新臺幣黃金期貨及選擇權與櫃買中心黃金現貨交易平台連結,提供交易人得申請將期貨部位轉為櫃買黃金現貨之機制。
  另外,針對高價位股票期貨,加掛小型契約。由於高價位股票期貨,其標的不乏為現貨市場交易熱絡、交易人鍾愛的個股,但因股價多數在500元以上,甚至高達兩、三千元,加以目前股票期貨一口契約價值相當於2,000股標的證券,以一般約13.5%原始保證金來估算,所需繳交的保證金為數不少,因而也降低交易人參與高價位股票期貨交易之意願。未來加掛的小型契約,契約單位僅100股標的證券,可吸引更多不同類型交易人進場參與。
  提升外資參與 獲惠SEC交易許可
  問:外資參與臺灣期貨市場比重為何?是否有推廣外資參與期市之政策?
  答:期交所近年來積極辦理海外招商,吸引外資,根據統計,外資參與臺灣期貨市場比重,去年約12%左右,今年以來至5月底已達到近15.78%。
  為使外資積極參與臺灣期貨市場,提升期交所商品國際能見度,期交所刻正針對外資建議之兩大方向積極研議中:一、調整相關交易及結算機制,使外資進入台灣期貨市場交易更便利、資金運用更具效率;二、目前期貨交易法第49條有關結算會員違約損失的賠償順序,台灣期貨結算機構賠償準備金的償付順序,在其他未違約結算會員交割結算基金之後,另亦未訂定未違約結算會員應分擔金額的上限,與國際市場慣例有所不同。期交所刻正積極進行相關機制及法規之研議,並希望透過相關法規調整及修正,進一步引進外資擴大市場參與。
  此外,今年期交所在國際推廣上取得重大進展。為向美國投資人推廣期交所選擇權類商品,依美國證券交易法相關規定需向美國證券交易委員會提出申請,期交所於今年2月向美國證管會(SEC)申報後取得股價指數選擇權與股票選擇權交易許可(Class Relief),期交所個股選擇權類與股價指數選擇權類商品即得於美國境內向美國投資人進行行銷推廣。另期交所特別辦理全國性的期貨商宣導說明會,使期貨商在推廣商品同時,亦能確實遵守美國相關法令。
  特別值得一提的是,期交所捨國外交易所普遍以高額費用聘請美國律師事務所向美國主管機關申請之作法,期交所於申請Class Relief過程中,均運用期交所既有人力蒐集相關資料並自行研究後提出申請,順利取得交易許可,以最具經濟效益方式為期交所省下高達750萬元的律師費用,期交所同仁值得稱許。
  問:FinTech應用與期貨市場發展息息相關,期交所對於政策大力推動的FinTech有何因應之道?
  答:看好FinTech的潮流發展趨勢,期交所計畫要從「區塊鏈(BlockChain)」出發,進行一系列之產學合作與概念性驗證專案,以提升期交所FinTech能力,共同打造臺灣的FinTech交易圈。
  期交所亦積極發展雲端科技應用,規劃輔助期貨業務發展之相關分析應用,及擴大網際網路資訊應用服務範圍,包括:一、在交易人服務方面,網站現已提供支援行動裝置網頁瀏覽功能及APP供大眾免費下載,並架設公司社群網站(Facebook與Google+)建立與民眾互動連繫管道;二、在期貨業者服務方面,提供線上媒體申報業務及即時資料查詢功能服務;三;公司內部運用方面,使用雲端管理技術於公司內部資訊管理,大幅降低節省資訊硬體設備採購成本;四、刻正規劃其他各項可提供大眾或業者線上申辦業務服務及開放資料查詢項目,以協助期貨業者共同推動金融創新,營造有利發展數位金融之環境。<�摘錄工商>

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  全球集中結算機構協會(The Global Association of Central Counterparties,CCP12)成立大會暨高峰論壇,於上周在上海香格里拉飯店舉行。期交所為CCP12正式會員,往後將持續積極參與此一國際集中結算組織。
  本次會議有國際監管機構、國際金融組織及各國金融機構代表等近150人出席,期交所由林協理志成等人代表參加。
  CCP12是唯一全球性集中結算機構同業組織,現由澳洲交易所、巴西證券期貨交易所、芝加哥商業交易所集團、歐洲期貨交易所、日本證券清算公司、南非約翰尼斯堡股票交易所清算公司、倫敦清算所、那斯達克清算公司、上海清算所、及臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心、臺灣期貨交易所等全球最主要的33家交易結算機構組成,涵蓋全球最主要交易所市場和店頭市場,幾乎涉及所有金融資產類別和產品類型。
  大會開幕儀式由CCP12主席Lee Betsill、美國商品期貨交易委員會主席馬薩德與國際資本市場協會亞太區首席代表卡帕西等代表致詞。其中美國CFTC主席馬薩德表示,CFTC與歐洲市場管理機構(ESMA)已於6月6日簽署合作備忘錄,目的在於相互承認對方之集中結算法規架構,即ESMA承認美國CFTC的衍生性結算機構,而CFTC亦承認ESMA的第三國集中結算機構認可,這對於各國集中結算機構意義重大。<�摘錄工商>

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  期交所公告,將於6月27日掛牌的人民幣匯率選擇權,於每交易日上午8時30分起接受選擇權交易買賣委託申報,開盤前15分鐘,每5秒揭示各選擇權序列契約之模擬試撮開盤價量、模擬試撮後之最佳5檔買賣價量,以及總委買筆數、總委買口數、總委賣筆數、總委賣口數,惟開盤前2分鐘不得撤銷或變更買賣申報,僅得新增買賣申報。
  開盤後,揭示資訊則包括:各交割月分選擇權序列契約當日買賣價、成交價、成交量、筆數及買、賣委託價、委託量及最高與最低價、總成交量資訊。其中委託資訊部分,規畫同現行提供買賣各五檔價量資訊。本商品亦提供造市制度,以提升商品之流動性。
  人民幣匯率選擇權上市時,將採用目前市場上最低部位限制數標準,以自然人2,000個契約、法人機構6,000個契約,期貨自營商或造市者1萬8,000個契約之部位限制標準,之後將依相關規定適時檢視部位限制標準。
  另外,因美元兌人民幣選擇權及小型美元兌人民幣選擇權之部位無法互抵,故其部位限制分開控管。而人民幣匯率期貨、以及選擇權亦納入法人機構申請放寬部位限制之適用商品。
  目前國內發行的匯率相關現貨,及衍生性商品交易模式多以店頭議價方式進行,若可提供鉅額交易管道,可符合銀行法人、大型廠商及貿易商之交易習性,故人民幣匯率選擇權一上市即納入鉅額交易適用商品,無論美元兌人民幣選擇權或小型美元兌人民幣選擇權同一契約鉅額交易口數皆為100口,交易人可透過「逐筆撮合」或「議價申報」方式進行鉅額交易。<�摘錄工商>

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  全球集中結算機構協會(The Global Association of Central Counterparties, CCP 12)高峰論壇於6月8日舉行,代表全球集中結算機構協會於上海註冊成立。
  期交所為CCP 12正式會員,往後將持續積極參與此一國際集中結算組織。
  本次會議有國際監管機構、國際金融組織及各國金融機構代表等近150人出席,期交所由協理林志成等代表參加。
  CCP 12是唯一全球性集中結算機構同業組織,成立於2001年,因創始成員有12家,故簡稱為CCP 12。現由澳洲交易所、芝加哥商業交易所集團、歐洲期貨交易所、日本證券清算公司、倫敦清算所、那斯達克清算公司、上海清算所,以及我國台灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心、台灣期貨交易所等全球最主要的33家交易結算機構組成,涵蓋全球最主要交易所市場和店頭市場,幾乎涉及所有金融資產類別和產品類型。<�摘錄經濟>

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  期交所昨(14)日公告,預計在6月27日,推出三項新商品及一項新制度,包含上市首檔匯率選擇權商品-人民幣匯率選擇權、調整黃金類商品契約規格、加掛高價位股票期貨小型契約及實施東證期貨三階段漲跌幅新制。
  在新產品部分,首先會上市首檔匯率選擇權商品-人民幣匯率選擇權,將同時推出以臺灣CNT(美元兌臺灣離岸人民幣)定盤價及香港CNH(美元兌香港離岸人民幣)定盤價為標的之2檔人民幣匯率選擇權商品,並將契約規模設計為一小一大,分別為2萬美元及10萬美元,交易人可依自有資金及標的偏好選擇交易契約。另因選擇權有不同到期期間之契約,及不同履約價格序列可供選擇,不論預期匯率漲跌、盤整或將有大幅波動,都有對應交易策略可供運用,交易人屆時可用較低資金成本進行避險、交易及套利。
  其次,調整黃金類商品契約規格,為改善期交所黃金類商品流動性,調整包括將交易時間延長至下午下午4時15分、美元計價黃金期貨契約規模縮小至10盎司、新台幣計價商品最後結算價匯率換算匯率採最後交易日上午11時即期匯率,以及新台幣計價黃金期貨暨選擇權維持現金結算,並提供交易人得於到期將期貨轉為「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心黃金現貨登錄及買賣辦法」所定的黃金現貨。
  最後一個新產品,加掛高價位股票期貨小型契約,鑒於部分高價位股票期貨保證金過高,如大立光期貨保證金約80萬,為台股期貨保證金的10倍,交易人參與門檻相對較高。為降低參與門檻,吸引更多欲以小額資金參與高價位股票期貨交易人進場參與,並滿足高價位零股投資人、權證投資人及權證發行商之避險需求,故針對高價位股票期貨,視市場狀況,加掛小型契約。
  而在新制度上,將實施東證期貨三階段漲跌幅新制,現行東證期貨每日漲跌幅為前一交易日每日結算價之±16%,屬一階段式漲跌幅。由於東證期貨價格可變動幅度較大,因此將跟進日本制度,透過建置±8%、±12%、±16%三階段漲跌幅度機制,有助於減緩市場對資訊過度反應,並防範市場系統性風險之發生。<�摘錄工商>

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  期交所將上市的人民幣匯率選擇權漲跌幅,是以人民幣匯率期貨價格為基準,並考量人民幣匯率期貨每日漲跌幅為7%,因而以前一營業日同到期月份「同標的人民幣匯率期貨契約結算價」之7%,作為權利金每日最大漲跌點數。
  期交所表示,人民幣匯率選擇權因屬選擇權商品,屬於選擇權特有的契約規格,有關權利金報價單位、履約價格間距及掛出的契約價格序列等,作以下說明:
  一、權利金報價單位:人民幣匯率選擇權之報價單位為0.0001點。小型美元兌人民幣匯率選擇權的權利金乘數每點人民幣2萬元;美元兌人民幣匯率選擇權的權利金乘數則為每點人民幣10萬元。
  二、履約價格間距:人民幣匯率選擇權之近月及季月契約,分別設定人民幣0.02元及人民幣0.04元的履約價格間距。
  三、契約序列:人民幣匯率選擇權近月契約會掛出涵蓋價格基準(為前一營業日同到期月份之同標的人民幣匯率期貨契約結算價)之價平上下2%的履約價格序列,季月契約掛牌價格基準價之價平上下4%的履約價格序列。
  四、每日漲跌幅:理論上,選擇權權利金的最大漲跌幅度是標的商品的最大漲跌點數。故人民幣匯率選擇權漲跌幅,將以前一營業日同到期月份之同標的人民幣匯率期貨契約結算價之7%,作為權利金每日最大漲跌點數。因離岸人民幣匯率無漲跌幅限制,為反映外匯市場匯率波動,期交所得視市場狀況調整每日漲跌幅。
  五、交割方式:採現金結算,以人民幣現金交付或收受履約價格與最後結算價之差額。<�摘錄工商>

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  台灣期貨交易所將上市人民幣匯率選擇權商品,由於該項商品計價幣別為人民幣,因此交易人必須以人民幣辦理權利金及保證金收付。
  台灣期貨交易所提醒交易人,因為該項商品交易時間至下午4時15分,交易人倘與期貨商約定須於時限內繳交人民幣款項時,應留意銀行轉帳或匯款之作業時間。
  期交所表示,有關人民幣保證金繳存與提領事宜包括,交易人須事先繳存足額人民幣保證金及權利金。
  另外,交易人繳存人民幣保證金至期貨商客戶保證金專戶應事先約定,並留意人民幣轉帳或匯款作業時間,交易人可透過匯款或轉帳等方式繳存人民幣保證金,為保障交易人資金安全,交易人須事先與期貨商約定入金帳號。
  倘交易人以非事先約定帳號存入人民幣保證金至期貨商客戶保證金專戶,期貨商需將該筆款項退還。
  考量人民幣匯率選擇權交易時間至下午4時15分,交易人倘與期貨商約定須於時限內繳交人民幣款項時,應留意銀行轉帳或匯款之作業時間。
  期交所會每日檢視計算保證金及相關風險係數,當保證金變動幅度達5%以上時,期交所得調整保證金之收取金額。
  另交易人亦可與期貨商約定採行整戶風險保證金計收方式(SPAN)或策略保證金計收方式辦理。
  其中採SPAN計收者,將設定美元兌人民幣期貨契約(RHF及美元兌人民幣選擇權契約(RHO)為同一商品組合(RH)。
  小型美元兌人民幣期貨契約(RTF)及小型美元兌人民幣選擇權契約(RTO)為同一商品組合(RT)。
  另外,採策略保證金計收,包括單一部位、價差組合部位、買權/賣權混合部位、轉換/逆轉組合部位及期貨與選擇權之組合部位,同期交所現行指數類選擇權契約之計收方式辦理。<�摘錄經濟>

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  證交所6月22日股東會將進行董監改選,由於證交所董事長李述德、總經理林火燈,今年剛好65歲屆齡退休,因而將出現罕見證交所董總同步退休;丁克華升任金管會主委後,櫃買中心董事長職務由總經理李啟賢暫代,誰接任櫃買新董座,也受到證券圈關注。
  至於期交所董事長劉連煜因去年才剛改選連任,應暫不會列入此波高層證券週邊單位人事異動。
  根據統計,國營或泛國營的相關單位,副總層級以上約有600人,此次政權移轉,據聞,綠營人士私下爭相「喬」位子者眾,因而,外界關注未來將會有一波波國營事業或是泛國營事業高層人事異動,其中證券週邊單位是證券圈關注的焦點。
  小英總統及行政院團隊上任來,外界一直釋出的訊息是,不會立即拉下在位者,會等到股東會或任期屆滿時,再順勢換人,因而首波證券週邊單位高層異動,當然是是以證交所為眾所矚目。
  證交所預計6月22日舉行股東會,進行全面董監改選,因而預計最快當天新的董事長及總經理就會出爐,但也有另一說是,依往例,證交所屆齡退休都是在7月1日,也就是說,也有可能證交所新董總會在7月1走馬上任。
  過去證交所董事長多是德高望眾者出任,不過,到目前為止,到底由誰出任董座,仍僅限於「報派」,一位證交所資深員工強調,至今仍是「一團迷霧」。
  至於證交所總經理,證交所內部員工均傾向由副總經理內升,否則將影響士氣,其中以證交所副總楊朝榮接掌總經理呼聲最高,但之前也傳出現任發言人副總簡立忠有出線的機會。
  櫃買董事長可能人選,包含現任櫃買中心總經理李啟賢、證基會董事長鍾慧貞、證期局代理局長張麗真等,李啟賢之前擔任過證期局局長,近幾年積極推動國際行銷以及建構櫃買中心形象,鍾慧貞是丁克華在證管會(證期局前身)相當賞識的部屬主管,張麗真歷任證期局組長、主任秘書、副局長等資歷也相當完備。
  如果李啟賢升任董事長,櫃買現任兩位副總經理林瑛珪及黃炳鈞,有機會接任總經理,但也可能由證券周邊單位高階交流接任,而櫃買主任秘書李愛玲今年2月轉任集保副總經理,主秘一職即懸缺,應該也會同時補實。
  期交所去年股東會剛完成全面董事改選,並且推舉劉連煜續任董事長,依三年改選一次的規定,也就是說,這屆的任期是到107年6月才屆滿;另外,若依最近新政府對證券週邊單位董總職位,先採取到任期才改派的作法來看,劉連煜的任期到107年可到6月。<�摘錄工商>

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  期交所近期緊鑼密鼓地進行四大新商品、新制度宣導說明會,包括人民幣匯率選擇權、高價位股票期貨加掛小型契約、黃金類商品契約規格調整,及東證期貨三階段漲跌幅新制等,預計最快下周一(20日)起正式上路。
  這是期交所罕見一次有如此大規模,推出新商品及新制度,預期將有助活絡期貨市場交易活絡,能否帶動今年期貨交易量突破新高,備受期待。
  在推出人民幣匯率選擇權的效益,期交所表示,將提供人民幣匯率避險及策略交易管道,包括進出口貿易業者、人民幣資產持有者及策略交易人等,可規避匯率波動風險或進行方向操作。
  銀行承作之外匯衍生性商品契約規模多為50萬美元或100萬美元,交易門檻較高,期交所推出的2檔人民幣匯率選擇權契約規模,僅分別為2萬美元及10萬美元,且具財務槓桿特性,資金運用效率高。
  高價位股票期貨加掛小型契約,期交所表示,小型契約除與現行股票期貨同,可當沖交易,多空操作靈活,具交易成本低及財務槓桿高特性外,還有降低參與門檻,提供更多交易人參與高價位股票期貨之機會。
  黃金類商品契約規格調整新制方面,未來黃金類商品延長交易時間至下午4:15;美元計價黃金期貨縮小契約規模至10盎司;新台幣計價黃金期貨及選擇權到期最後結算價,換算匯率時點改上午11時;新台幣計價黃金期貨及選擇權維持現金結算,提供得於到期將期貨轉現貨之機制。
  另外,在東證期貨三階段漲跌幅新制,每日漲跌幅由原一階段±16%,調整為±8%、 ±12%、±16%等三階段,觸發標準主要以最近月到期契約成交價觸及±8%、±12%漲跌幅度決定是否觸發。
  但若無成交價時,則以最近月份契約委託簿中最佳1檔買進價格觸及+8%(或 +12%)漲幅限制,或最近月份契約委託簿中最佳1檔賣出價格觸及-8%(或-12%)跌幅限制替代。
  期交所近期展開密集宣導說明會,預計本周五(17日)結束,預計本周將對外公布實施日期,最快可在下周一上路。<�摘錄工商>

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 期交所為鼓勵期貨業者及從業人員積極推廣國內期貨及選擇權商品、活絡期貨交易並擴大期貨市場成長動能,下半年將持續辦理「期貨經紀商及期貨交易輔助人交易獎勵活動」,預計自7月1日起跑,並將祭出逾7,000萬元獎勵金。
 此次活動獎勵對象包含期貨經紀商、期貨交易輔助人(IB)總公司及IB各營業據點,獎勵標的則為期交所多項上市商品,包含7項股價指數期貨、臺指選擇權、ETF期貨、ETF選擇權、人民幣匯率期貨及東證期貨等商品,總獎勵金額逾7,000萬元。
 依據期交所活動辦法,下半年活動獎項有普獎及加碼獎,其中,普獎是透過自比方式,鼓勵期貨業者交易量能較活動基期(今年上半年)持續成長,並依商品別針對交易增量或交易量提供獎勵。
 另外加碼獎部分,針對人民幣匯率期貨規劃「法人推廣獎」、「自然人實動帳戶獎」、「IB單一營業據點經理人獎及業務員獎」。
 此外也針對ETF選擇權規畫「實動帳戶獎」及「IB單一營業據點經理人獎」,鼓勵期貨商及IB營業據點積極推廣人民幣匯率期貨及ETF選擇權,當交易量及實動帳戶數達一定標準者,即給予獎勵。<�摘錄工商>

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 繼去(104)年台灣期貨市場交易量飆高至2.64億口新高,各期貨商獲利激勵後,期交所也繳出亮麗的財報,去年稅後盈餘達25.44億元、每股稅後盈餘(EPS)8.56元,雙雙刷新成立19年以來歷史新高,每股股利為2.5元。
 而在今年期貨市場新商品不斷推出後,期貨市場交易口數也有不錯表現,今年前5月累計成交1億453萬餘口,正式突破1億口,並較去年同期9,536萬口成長近10%。
 期交所去年稅後盈餘25.44億元,較103年成長約22%,EPS衝高至8.56元,也較103年成長19%,擬將分配2.5元股利(2.2元現金、0.3元股票),其中超過10億元將保留盈餘,作為未來購置電腦系統更新以及新商品開發需求,並訂6月24日召開股東會。<�摘錄工商>

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期交所預計於6月推出人民幣匯率選擇權,同時,為利交易人搭配期貨進行策略性交易,將上市的人民幣匯率選擇權交易標的、契約規模、到期月份、交易時間、最後交易日及最後結算日等,均比照現行人民幣匯率期貨進行設計。
 有關人民幣匯率選擇權與人民幣匯率期貨契約規格相同的部分如下:
 一、交易標的:交易標的為美元兌離岸人民幣匯率。因此,當美元兌離岸人民幣匯率將走低,代表人民幣升值;美元兌離岸人民幣匯率走高,則代表人民幣貶值。
 二、契約規模:小型美元兌人民幣匯率選擇權(通稱小美人,以CNT定盤價為最後結算價)契約規模為2萬美元,美元兌人民幣匯率選擇權(通稱大美,以CNH定盤價為最後結算價)契約規模為10萬美元。
 三、到期月份:人民幣匯率選擇權規畫比照人民幣匯率期貨之到期交割月份,自交易當月起連續2個月份,另加上3、6、9、12月中4個接續季月,總共有6個月份的契約在市場交易。
 四、交易時間:人民幣匯率選擇權的交易時間為上午8時45分至下午4時15分,同人民幣匯率期貨。到期月份契約最後交易日之交易時間則為上午8時45分至上午11時。
 五、最後交易日及最後結算日:最後交易日設定為各該契約到期月份第三個星期三,與股價指數類商品及人民幣匯率期貨一致。
 小型美元兌人民幣匯率選擇權最後結算價,為台北外匯市場發展基金會在最後交易日上午11點15分公布的CNT定盤價;美元兌人民幣匯率選擇權的最後結算價,為香港財資市場公會在最後交易日上午11點15分公布的CNH定盤價。<�摘錄工商>

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臺灣期貨交易所為鼓勵期貨業者及從業人員積極推廣國內期貨及選擇權商品,以期活絡期貨交易並擴大期貨市場成長動能,於今年下半年持續辦理「期貨經紀商及期貨交易輔助人交易獎勵活動」,總獎勵金額逾新台幣7千萬元。
期交所表示,獎勵對象包含期貨經紀商、期貨交易輔助人(IB)總公司及IB各營業據點,獎勵標的則為期交所多項上市商品,包含7項股價指數期貨、臺指選擇權、ETF期貨、ETF選擇權、人民幣匯率期貨及東證期貨等商品。
依據期交所活動辦法,下半年活動獎項有普獎及加碼獎,其中普獎係透過自比方式,鼓勵期貨業者交易量能較活動基期(今年1-6月)持續成長,並依商品別針對交易增量或交易量提供獎勵;另加碼獎部分,針對人民幣匯率期貨規劃「法人推廣獎」、「自然人實動帳戶獎」、「IB單一營業據點經理人獎及業務員獎」,另針對ETF選擇權規劃「實動帳戶獎」及「IB單一營業據點經理人獎」,鼓勵期貨商及IB營業據點積極推廣人民幣匯率期貨及ETF選擇權,當交易量及實動帳戶數達一定標準者,即給予獎勵。詳情可至期交所網站(www.taifex.com.tw)查詢。<�摘錄工商>

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期交所為鼓勵期貨業者及從業人員積極推廣國內期貨及選擇權商品,以活絡期貨交易、擴大成長動能,今年下半年持續辦理「期貨經紀商及期貨交易輔助人交易獎勵活動」。獎勵對象包含期貨經紀商、期貨交易輔助人(IB)總公司及IB各營業據點,獎勵標的為期交所多項上市商品,包含七項股價指數期貨、台指選擇權、ETF期貨、ETF選擇權、人民幣匯率期貨及東證期貨等,總獎勵金額逾7,000萬元。<�摘錄經濟>

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人民幣匯率選擇權委託單種類分為一般委託及組合式委託。一般委託係買進或賣出一種選擇權序列之委託,組合式委託則指同時買或賣不同選擇權序列之複合式交易委託,包含價格價差、時間價差、跨式組合、勒式組合、轉換組合及逆轉組合。
人民幣匯率選擇權一般委託種類包含下列三種:市價委託、限價委託及一定範圍市價委託。市價委託係指不限定價格之買賣申報。限價委託係指限定價格之買賣申報,買進時,得在其限價或限價以下之價格成交;賣出時,得在其限價或限價以上之價格成交。
一定範圍市價委託,係指不限定價格之買賣申報,由期交所電腦交易系統接受該買賣申報後,以當時相同買賣別之最佳限價申報價格為基準價格,於買進時,以基準價格加上「一定點數」作為買進申報之限定價格,得在該限價或限價以下之價格成交;賣出時,以基準價格減去「一定點數」作為賣出申報之限定價格,得在該限價或限價以上之價格成交。但無相同買賣別之限價申報時,則退回該買賣申報。
有關人民幣匯率選擇權一定範圍市價委託「一定點數」計算方式採取百分比制,計算基準採各月份(小型)美元兌人民幣匯率選擇權對應之(小型)美元兌人民幣匯率期貨契約開盤參考價,百分比為0.1%。
撮合方式在開盤時係採集合競價,交易時間採逐筆撮合方式直至收盤。亦即開盤時係將開盤前所有系統接受之委託單,以滿足最大成交量決定開盤價格,高於決定價格之買進與低於決定價格之賣出需全部滿足,同時與決定價格相同之買進申報與賣出申報至少一方需全部滿足。交易時段則以逐筆競價撮合方式,每筆新委託或報價輸入系統後,即進入委託簿中尋找可成交之價量。<�摘錄經濟>

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近二年來期貨交易夯,與台股量能萎縮形成強烈對比,證券商經營苦哈哈,但期貨商營運拉出長紅。據期交所統計,到5月底止,期貨交易人開戶數,已攀升至突破165萬人,改寫歷史新高,此外,交易人數也維持在近10萬人的高檔水準。
 僅管期貨交易開戶數頻創新高,但為持續活絡期貨市場交易,期交所近日公告修正完成期交所業務規則第52條,放寬投資人開戶條件,將原規定「未曾有期貨交易違約紀錄」,修改為「未曾有期貨交易違約紀錄,或曾有期貨交易約違紀錄,但已結案且已滿3年」。
 此一規定放寬,有助於期貨交易開戶人數持續攀升。也有助於未來持續推動期貨交易活絡,並推升交易人數及交易量成長。
 期貨業者表示,依過去的規定,若投資人有期貨違約紀錄,透過聯合徵信查詢後就可得知,依過去規定,有違約紀錄的投資人,不管紀錄已多少年了,可能是10年、8年了,但要在期貨商開戶,仍須呈報總經理層級核可。
 去年下半年因國際市場波動度大,帶動去年全期貨市場成交量創歷史新高,今年到目前為止,期貨市場成交仍然熱絡,且較去年同期大幅成長,但全年是否有機會挑戰歷史新高,仍有待觀望下半年全球市場表現。
 據期交所最新統計,到5月底止,期貨交易人數已超過165萬人,持續改寫新高,其中光是自然人開戶數就達到164.11萬人,法人不到1萬人,至於交易戶數則維持在10萬人的高檔水準,並未改寫新高,去年8月曾達到10.1萬人。<�摘錄工商>

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期交所將推出2檔人民幣匯率選擇權,分別為契約規模2萬美元的「小型美元兌人民幣匯率選擇權」及契約規模10萬美元的「美元兌人民幣匯率選擇權」,採現金結算,且分別以台灣(CNT定盤價)及香港(CNH定盤價)離岸人民幣匯率定盤價為最後結算價。
 人民幣匯率選擇權的推出,可提供市場標準化、交易門檻低、具財務槓桿的匯率選擇權商品,增加交易人運用金融商品彈性,及促進台灣離岸人民幣市場多元發展,其特點及優勢包括:
 一、提供人民幣匯率避險及策略交易管道進出口貿易業者、人民幣資產持有者及策略交易人等,皆可透過人民幣匯率選擇權規避匯率市場的價格波動風險,或依行情進行方向操作。
 另選擇權商品有眾多的到期期間及履約價格可供選擇,操作方式更為靈活,不論看漲、看跌、盤整或大幅波動,均有對應之交易策略,並可搭配外匯現貨及人民幣匯率期貨,形成不同之交易策略。
 二、滿足市場多元需求。同時推出採台灣CNT定盤價及香港CNH定盤價之人民幣匯率選擇權,並將契約規模設定為一小一大,分別為2萬美元及10萬美元,提供市場多元交易工具,交易人依自身資金及標的偏好選擇交易契約。
 三、提昇資金運用效率。銀行承作之外匯衍生性商品契約規模多為100萬美元,交易門檻較高,期交所2檔人民幣匯率選擇權之契約規模分別為2萬及10萬美元,選擇權商品具財務槓桿之特性,交易人可以較低資金進行避險、交易及套利活動,提升資金運用效率。<�摘錄工商>

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外資連十買,推動台股昨(6)日盤中一度再創8,664點的反彈新高,唯受端午長假前賣壓干擾,終場上漲5點、收8,597點,行情連三漲,其中iShares安碩MSCI台灣指數基金(EWT)等海外ETF,為外資本波連續加碼的最大推手。
根據證交所、期交所統計,外資昨日買超台股50.8億元,台指期淨多單增加1,105口來到49,007口新高;外資連十買金額也達578.5億元。
統計全球與台股相關的ETF總計29檔,其中15檔為台灣投信發行並在台灣市場交易,14檔則分別在美股、歐洲等交易所掛牌。以上周最後一個交易日為止的交易紀錄來看,成交量最大前三檔分別是iShares安碩MSCI台灣指數基金(EWT)、LyxorETF Taiwan、iShares安碩MSCI台灣UCITS ETF,成交量分別達850.15萬單位、1.81萬單位、2,132個單位。
進一步交叉比對,日盛投顧總經理李秀利指出,成交量最大的iShares安碩MSCI台灣指數基金,與近期外資買賣超的正相關係數最高。
該檔ETF5月20日(美股交易時間)觸底反彈,台股外資則自520隔一交易日的5月23日起翻轉先前策略、開始買超台股,主因可能該ETF交易太熱,使發行的外資機構需回補台股現貨或台指期部位。
財子學堂創辦人林成蔭分析,在外資連十買期間,台股還遭遇MSCI調降台股權重、美股走跌等衝擊,因此推估不少買盤應來自海外ETF的需求,短期也將成為影響台股漲跌的重要關鍵。<�摘錄經濟>

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