目前分類:未上市股票-台灣期貨交易所 (5)

瀏覽方式: 標題列表 簡短摘要
  期交所委託證基會辦理「期貨資產管理人員培訓班」,第二期培訓 班將於本月底前開放報名、12月8日開課,期交所指出,此訓練班主 要是為落實金管會日前鬆綁的「銀行從事多頭避險交易」實務作業, 藉此課程讓銀行等法人機構充分了解運用期貨的優勢,進一步提升法 人參與台灣期貨市場比重。
  金管會已於10月20日修正發布「銀行以期貨交易人身分辦理期貨交 易規定」,讓銀行從過去只能「從事空頭避險」,延伸至也能「作多 期貨」,即為「可以增益為目的進行的多頭避險」。
  期交所於金管會修正前揭規定後,即積極拜訪銀行業者並瞭解其於 期貨交易的運用。期交所表示,銀行不再僅於研判行情走空時賣出期 貨避險,當研判後市可望走多時,也可彈性運用與股價現貨部位具有 高度相關替代性的期貨部位,並以較少資金買進期貨部位取代股價類 現貨,待股價上漲後再行反向平倉。
  銀行業者表示,鑑於目前金融市場投資日趨多元化,金管會釋出此 一利多,將可協助銀行因應行情變化調節投資部位,而在策略上,不 僅股票期、現貨部位可相互運用,且行情於多空轉折時,可善加運用 多、空頭避險之交易策略,提高資金運用效率及操作績效。
  多家已在市場交易期貨的銀行業者表示,已依金管會規定修正內部 作業準則(包括交易原則與方針、交易作業程序、風險管理措施及查 核程序等),於提報董事會通過後即可辦理期貨多頭避險交易。
  期交所日前已委託證基會辦理第一期「期貨資產管理人員培訓班」 ,10月21日開課,緊接著將辦理第二期培訓班,預計於本月底前開放 報名、12月8日開課,未來將陸續辦理銀行從業人員各類教育訓練課 程。
  期交所解釋,多頭部位不得超過該銀行核算基數的5%,且多頭部 位應與銀行投資有價證券的部位併計,不得超過銀行有價證券投資相 關規定的總限額及個股限額。<�擷錄工商>

hm643818 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

  第30屆2014期貨暨選擇權展覽會於芝加哥舉辦,從美中時間11月4日起到6日止,一連舉辦三天,本次期交所協理林志成率團參加,於展覽會現場設置攤位,行銷推廣台灣期交所的相關商品。
  大會亦安排兩天的論壇,探討全球期貨市場趨勢等議題。今年全球共有來自逾30個國家、逾5,000位期貨產業界人士與會,超過140家期貨交易所、期貨商及資訊廠商共同參展,其中包含亞洲地區主要交易所如台灣期貨交易所(TAIFEX)、日本交易所集團、韓國交易所、香港交易所、新加坡交易所(SGX)等,堪稱全球期貨交易所與期貨產業年度盛會。
  台灣期交所並於展覽會現場設置攤位,藉由期交所交易部及企劃部人員親自與專業機構投資人進行面對面的交流。<�擷錄經濟>

hm643818 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

  台灣期交所協理林志成本周率領期交所交易部、企畫部等,參加第 30屆於芝加哥登場的FIA Expo 2014期貨暨選擇權展覽會,為期3天的 展覽與論壇,讓期交所再度與全球交易所、金融機構、外資等面對面 ,加深未來進一步交流的可能性。
  今年全球共有來自30個國家、逾5,000位期貨產業界人士與會,超 過140家期貨交易所、期貨商及資訊廠商共同參展,其中包含亞洲地 區主要交易所如臺灣期貨交易所(TAIFEX)、日本交易所集團(JPX )、韓國交易所(KRX)、香港交易所(HKEx)、新加坡交易所(SG X)、大連商品交易所(DCE)及歐美大型交易所如Eurex、CME、Nas daq、CBOE等,堪稱全球期貨交易所與期貨產業的年度盛會。
  除展覽之外,大會安排2天的論壇,探討全球期貨市場趨勢,其中 ,美國商品期貨交易委員會(CFTC)新上任主席Timonthy Masad也就 場外交易的衍生性商品市場、交易平台及結算所在跨境監理方面的議 題發表演說。
  期交所協理林志成率團參加,並於展覽會現場設置攤位,行銷推廣 台灣期交所商品,現場藉由期交所交易部及企劃部人員親自與專業機 構投資人進行面對面的交流,讓全球的投資人對臺灣期貨市場的商品 交易、結算制度與開戶流程有更深入瞭解。
  此外,期交所亦於會場拜會當地Eurex結算會員及重要外資交易人 ,包含荷蘭Transtrend資產管理公司、紐約Tower Research Capita l LLC公司及法國興業銀行(Societe Generale)等,以拓展歐臺期 及歐臺選的業務。
  期交所指出,歐台連結商品自上市後已累計交易量突破10萬口,1 0月日均量也超越2,000口大關,合計長達18小時的交易時間,滿足國 內外投資人需求,未沖銷部位隔天轉回台灣,更有助提升台灣期貨市 場交易量。<�擷錄工商>

hm643818 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

  近期國際貨幣政策出現新轉變,期交所指出,由於國際股市波動加 劇,交易人紛紛轉進歐台期避險。
  據期交所統計,歐台期選10月29日交易量達1,275口,突破10月16 日1,109口紀錄,再創高;累計10月歐台期加歐台選日均量較9月份成 長近5成。<�擷錄工商>

hm643818 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

  配合台股於今年底調整盤中撮合循環秒數及各類指數揭示頻率,由 現行每10秒調整為每5秒計算及揭示1次,期交所也將調整股價指數類 及股票類契約最後結算價計算的價格取樣頻率為5秒,自12月24日掛 牌的12月第5周到期小型臺指期貨一周到期契約及臺指選擇權一周到 期契約開始適用。
  期交所現行的「股價指數期貨及選擇權契約」最後結算價,是以最 後結算日(到期日)證交所及櫃買中心當日交易時間收盤前30分鐘內 ,揭示標的指數,採用簡單算術平均價訂之,交易時段13:00(不含 )至13:25(含)每10秒揭示的指數,加計最後一筆收盤指數,未來 最後結算價的價格取樣頻率調整為5秒後,取樣價格筆數將由現行15 1筆增加為301筆。
  而現行以股票為標的「股票期貨及選擇權契約」最後結算價,是以 最後結算日當日交易時間收盤前60分鐘內,每10秒揭示發行量加權股 價指數(交易時段12:30(不含)至13:25(含),加計最後一筆收盤 指數),所納入成分股計算標的證券價格,採簡單算術平均價訂之。 最後結算價的價格取樣頻率調整為5秒後,取樣價格筆數將由現行33 1筆增加為661筆。
  此外,以受益憑證為標的證券股票期貨及選擇權契約最後結算價的 價格取樣頻率與取樣筆數配合調整為5秒及661筆。
  期交所指出,配合證交所及櫃買中心的實施日期,期交所調整後的 股價指數類及股票類契約最後結算價計算方式,自12月24日掛牌的1 2月份第5周到期小型臺指期貨一周到期契約及臺指選擇權一周到期契 約,其最後結算日為12月31日開始適用。<�擷錄工商>

hm643818 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()