目前分類:未上市股票-永豐期貨 (16)

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  人民幣期貨自7月20日上市以來,在未平倉留倉部分,不論是以追蹤香港離岸人民幣即期匯率定盤價為主的美元對人民幣期貨(RHF),或是跟隨台灣離岸人民幣定盤價的小型美元對人民幣期貨(RTF),截至上周五,全月未平倉分別只有555口和2,669口,與成交量比較相對偏低。
  永豐期貨指出,從未平倉量來分析的話,香港交易所美元對人民幣期貨未平倉量則遠大於台灣期交所人民幣期貨的未平倉量,截至8月7日為止,香港交易所美元對人民幣期貨(CUS)全月分合約未平倉量達10,980口,而台灣期交所RHF人民幣期貨全月分合約未平倉量僅555口,RTF人民幣期貨全月分合約未平倉量雖較RHF多一些,但仍只有2,669口。
  永豐期貨認為,這樣的現象凸顯了台灣期交所人民幣期貨目前的市場交易屬性仍偏向短線投機為主,實質避險需求仍低。<�摘錄工商>

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  期交所舉辦的「人民幣匯率期貨交易獎勵活動」上市首月交易日日抽得獎名單出爐,期交所昨(6)日上午辦理該獎項抽獎,在律師見證下,由期交所副總經理蔡蒔銓抽出100名於上市首月積極交易之交易人。
  這100名幸運中獎的交易人,每位可獲3,000元禮券,相關得獎名單業公告於期交所網站最新消息專區。
  臺灣期貨市場第一宗匯率期貨商品,人民幣匯率期貨上市首月交易相當活絡,人民幣兌美元期貨(RHF)日均量為1,058口、小型人民幣兌美元期貨(RTF)日均量為5,787口,合計日均量達到6,845口,與國際上其他發行相同商品的交易所相較,表現亮眼。
  為鼓勵交易人積極參與本商品交易,自上市日起推出「人民幣匯率期貨交易獎勵活動」,其中針對自然人「上市首日首筆成交獎」、「上市首日第1小時成交獎」等2個獎項得獎名單,業於7月22日公告,昨日再針對「上市首月交易日日抽」獎項抽出100名得獎者。
  「上市首月交易日日抽」獎項是針對上市首月各交易日,當日有成交2口以上者,可獲得1次抽獎機會,每日抽出10名,每名可獲3,000元禮券。本次共有約千位交易人符合抽獎資格,並抽出劉姓交易人等100名得獎者。
  「上市首日首筆成交獎」部分,RHF首筆共計有20位一般交易人參與,可均分獎勵金5萬元;另RTF首筆共計有98位一般交易人參與,可均分獎金。「上市首日第1小時成交獎」部分,RHF及RTF第1小時交易量3,208口,交易量前3名的一般交易人各有百口上下之交易量水準,可分別獲得5、3、2萬元獎金,分別為在統一期貨、元大期貨及永豐期貨下單之交易人。期交所「人民幣匯率期貨交易獎勵活動」所有獎項均已抽出,詳細得獎名單請上期交所網站查詢。<�摘錄工商>

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  世界先進(5347)法說會估第3季營收季減一成,展望悲觀,昨(5)日股價早盤重挫,惟利空出盡後終場股價由黑翻紅,上漲0.65元收34.95元。分析師認為,從世界先進走勢來看,台股空頭氣勢暫歇,鎖定法人回補個股,短線可搶反彈。
  近期進入第2季財報公布的法說會,但已有包括台積電、矽品、聯發科等重量級公司對未來展望悲觀,台股指數一度跌破8,500點,法人估計8,500點為台股短線的滿足點,現階段空方氣焰將會暫時退場觀望,使得部分利空夾擊且股價跌深的個股已經上演利空出盡味道,包括世界先進董事長方略在4日法說會上表示,第3季客戶持續調整庫存,訂單能見度僅1.5~2個月,下修今年資本支出23%至17億元,昨日股價僅反應早盤,空單陸續回補後,終場股價呈現上漲。
  永豐期貨副總廖祿民指出,短線台股將在8,500點打底,投資人可布局法人回補且前波跌深的個股布局,搶短多的反彈行情。
  根據統計,昨日股價反彈且法人回補的具有代表性的個股,有台郡、鴻準、可成、F-臻鼎、世界。台郡、F-臻鼎同為蘋果供應鏈的PCB廠商,台郡自結第2季稅後純益3.5億元,為近四季最低,單季每股稅後純益1.5元,自結上半年每股稅後純益4.69元。
  統一投顧董事長黎方國指出,蘋果供應鏈第3季營運仍將持續成長,在不景氣中將特別耀眼,股價跌深或遭錯殺,法人會趁機逢低回補,是蘋概股價有撐的主因。
  第一金證投顧董事長陳奕光表示,台股恐慌性殺盤後,有望將在8,500點附近止穩,在10日公布全體上市櫃公司7月營收概況及國際經濟情勢穩定之前,台股將進行橫向震盪。<�摘錄經濟>

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  期交所自7月20日推出人民幣期貨以來,成為廠商管理匯率風險的另一個有效的工具。只不過因為目前大陸官方仍對人民幣的波動限縮在1%以內,人民幣期貨的波動也壓縮在一定程度內,成交量並未出現爆發性的成長,然而有見識的投資朋友必須提早熟悉這項投資工具,因為人民幣國際化是必走的道路。
  中國央行將逐步放寬每日波動區間,加上SDR特別提款權的加入,各國也將提高人民幣的外匯持有,屆時人民幣期貨的活絡度將是可以期待的。這就有如前兩年的A50期指(於新加坡交易所掛牌的中國股指期貨),本來也是成交量並不活絡,但目前每日的成交量都在百萬口之譜。
  永豐期貨副總經理廖祿民表示,就投資的角度來說,期貨操作者往往從技術分析來切入,而目前人民幣期貨的成交量有限與缺乏歷史數據參考,勢必要從現貨來進行分析。人民幣期貨與小型人民幣期貨所盯住的現貨分別為離岸人民幣(CNH 香港資財公會)與台北外匯發展基金會(CNY )的報價。
  就技術分析,CNH的現貨因為國際金融機構參與者較多,因此k線的呈現型態較能展現當日的波動狀況,同時成交量的部分也較具參考性。因此目前要操作人民幣期貨者,參考離岸人民幣(CNH)應是較佳的方案。以現貨來看6.30可說是壓力區,支撐區約略在6.12。(永豐期貨提供)<�摘錄經濟>

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  期交所推出人民幣匯率期貨已滿兩周,不論是以香港即期匯率定盤價的人民幣匯率期貨(RHF)或是以台灣離岸人民幣定盤價的小型人民幣匯率期貨(RTF),其成交量穩定成長,尤其是小型人民幣匯率期貨目前每日近月成交量幾乎皆達1,500口,顯示熱絡交易月份並不限於近月,市場對遠月投機與避險需求更高。
  永豐期貨分析師方雅婷表示,2014年對中國貿易總額約1,300億美元,為台灣第一大進出口貿易對象,台灣市場對人民幣需求與持有部位逐年提升,截至今年4月,台灣人民幣存款已達3,300億人民幣,市場規模僅次於香港。
  目前美國聯準會釋出的訊息仍未對升息時點鬆口,但最可能升息時間應落在9月後。若美國一旦升息,強勢美元更形穩固,美元指數有機會再衝高挑戰前波高點,相對人民幣貶值可能性提高。建議持有人民幣部位的投資人為防止人民幣走貶,可利用人民幣匯率期貨進行避險甚或投機操作,避免匯率大幅波動風險,有彈性進行風險控管。(永豐期貨提供)<�摘錄經濟>

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  期貨市場昨(4)日開高走低收小紅,分析師表示,雖外資淨空單降至4,092口,但自營商淨空單反向攀高至4,495口,目前自營商淨空單水位已超過外資,且來到今年2月3日以來新高,顯示期貨後市仍保守看待。
  美股四大指數周一齊跌,亞股昨天則漲跌互見,台指期跌深反彈跳空開高,外資法人調降期貨空單部位,加上國際股市稍見止跌回穩跡象,早盤台指期隨即買盤進駐,指數一度強勢上漲近百點。
  不過解套賣壓沉重,盤中市場觀望氣氛轉趨濃厚,追價力道偏向保守,期指漲幅回吐並轉為平盤附近狹幅震盪,終場台指期僅以小漲作收,上漲11點,收在8,465點。
  價差方面,台指期逆價差縮至45.86點,而8月台指期除權息預計要蒸發約66點,因此還原後台指期轉為正價差14點,電子期逆價差擴至1.34點,金融期逆價差縮至15.44點,摩台期逆價差縮至2.21點。
  類股期貨的表現上,電子期在指標權值股聯發科續挫的影響下開高震盪,收盤再創新低水準,短線恐有持續向下探底的可能。
  金融期則是開高走揚強勢撐盤,10日均線成功收復,反彈格局可望續航;非金電期開高走穩略顯觀望,短線趨勢可能偏向區間震盪。
  元大期貨表示,就台指期未平倉部位分析,外資持續減碼淨空單2,224口至4,092口,自營商則加碼淨空單3,614口,淨空單來到4,495口,三大法人合計淨空單增加1,496口,整體淨空單來到9,017口。
  其中,自營商目前的淨空單水位已經超過外資,且來到今年2月3日以來的新高水位,代表期貨後市依然保守看待。
  另外,十大交易人中的特定法人,全月份台指期空單回補4,353口,淨空單降至1,899口,也顯示法人與大額交易人對台股後市仍持續謹慎中性預期。
  統一期貨表示,現階段外資現貨由賣轉買,期貨淨空單減少,加權指數開高震盪,8,500點關卡多空交戰,短期趨勢可能偏向區間盤整格局。
  永豐期貨認為,以技術型態來看,目前指數續創一年半以來波段新低,但昨天量增破底顯示多空交戰加劇,且均線下彎加上日KD轉為死亡交叉,趨勢轉為低檔震盪偏空格局;操作上仍建議,沿10日線偏空操作並請嚴設停損。<�摘錄經濟>

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  電子股第三季業績展望出現逆風,從半導體龍頭台積電(2330)法說會下修展望開始,後續電子大廠也都是悲觀言論較多,引發近期資金明顯轉戰金融、傳產族群,昨日包括金融股、航運股、塑化股等,都是三大法人青睞標的,且股價表現也相對強勢。
  昨日金融類股指數上漲0.97%,尾盤買氣熱絡,特別是金控股表現相當整齊,幾乎全數收紅。中信金獲得三大法人買超1.77萬張,帶動股價漲幅達1.96%;其他像是合庫金、兆豐金法人買超張數也超過8,000張,成為盤面上最強勢族群之一。
  除了金融股外,三大法人對航運類股也非常看好,在國際油價持續維持低檔、暑假旅遊旺季效應帶動下,華航與長榮航股價昨日分別上漲2.54%、2.93%,且皆獲得三大法人超過萬張以上,追買意願濃厚。至於海運龍頭萬海,三大法人合計買超1,391張,但是股價漲幅為2.81%,不輸給航空股。
  永豐期貨副總經理廖祿民表示,電子股五窮六絕七上吊的情況,今年可以說是表現得相當淋漓盡致,加上還沒聞到電子旺季的消息,導致現在資金轉向防禦性、抗跌族群。<�摘錄工商>

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  隨著中國大陸經濟崛起,無論在貿易量與外匯存底都持續增加,也間接讓人民幣受到國際市場關注。近日國際貨幣基金(IMF)正在商議預將人民幣納入特別提款權(SDR)的一籃子貨幣,若將來通過,則世界各國勢必將對人民幣或相關資產進行基本存量的配置,屆時人民幣需求將導致升值的可能。
  但反觀近來大陸經濟數據欠佳,若欲維持7%的經濟成長,將寬鬆貨幣市場,釋放更多資金動能,短期間將有貶值可能。由此觀之,人民幣的匯率是短空長多的態勢。
  自台灣開放人民幣存款業務以來,就像是全民存款的運動風靡全台,人民幣存款的投資報酬,是由利息與匯差的盈虧共同組成,基本上利息是絕對正報酬,而匯率是這項投資的最大風險,在上述人民幣的匯率是短空長多的情況下,聰明的投資人該如何從其中找尋獲利的機會。
  永豐期貨副總經理廖祿民表示,從風險偏好層面分析,較為保守的投資人,應該以利息為目的,而要完全規避匯差的風險,而較為中立的投資人,可以用無槓桿效果方式追求匯差的獲利,風險承受度較高的投資人,可以利用槓桿效果讓匯差的獲利放大。目前國內除了人民幣現貨交易以外,在期貨方面也有相對應的商品,台灣期貨交易所在今年7月推出人民幣期貨,可以滿足不同風險的需求。<�摘錄經濟>

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  隨著人民幣國際化加快,匯率雙向波動加大,與人民幣相關的企業,避險需求與日俱增,為滿足市場需求,台灣期貨交易所在今年7月20日正式發行人民幣匯率期貨,永豐期貨總經理楊新德提醒投資人,該項商品確實是規避人民幣匯率風險的最佳利器。
  期交所人民幣匯率期貨發行大小兩種合約,標準合約規模為10萬美元,小型合約規模為2萬美元。
  根據期交所統計,人民幣匯率期貨於上市第一周(7月20日至7月24日),小型美元兌人民幣匯率期貨(RTF)交易量逾2.6萬口,美元兌人民幣匯率期貨(RHF)也逾5,000口,顯示出台灣投資人與機構法人對於人民幣期貨確實是有其需求。
  永豐期貨總經理楊新德表示,7月24日大陸國務院提出匯率波動將再擴大,外加IMF將討論人民幣是否納入SDR,這些都將推向人民幣邁入國際化重要進程。
  專業投資者與持有人民幣的機構法人,在面對人民幣計價交易與外匯持有水位上的增加,可利用該兩項商品規避匯率風險,確實為一利器。
  至於如何善用人民幣匯率期貨避險,楊新德則舉例,如A公司為貿易出口商,未來將取得貨款(人民幣),擔心因人幣貶值造成損失,因此買進5口8月到期的「小型美元兌人民幣匯率期貨」(契約規模為20,000美元),買進的期貨價格為6.2105;之後人民幣走貶,假定美元兌人民幣匯率在8月3日為6.2357,A公司也在此價位反向平倉,那麼這次人民幣匯率期貨交易中,A公司的獲利金額為:(6.2357-6.2105)×20,000×5口=2,520人民幣,可彌補A公司人民幣貨款貶值損失。<�摘錄經濟>

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  期交所為因應台灣境外人民幣存款超過3,300億,在本月20日推出了人民幣期貨,對進出口商、承作陸股的基金、銀行外匯交易、期貨自營商與一般交易人,提供在台灣可運用低廉的手續費進行跨市場操作進而滿足交易人的需求。
  永豐期貨副理謝明昇表示,期交所目前推出的兩種商品為大人民幣期貨(RHF)與小人民幣期貨(RTF),7月20日上市以來,全月份大人民幣日均成交量與未平倉量分別為1,060口與354口,小人民幣日均成交量與未平倉量分別為6,028口與1,498口,這對於一個剛上市的商品來說是個相當不錯的開始。
  操作策略上,謝明昇表示,由於商品新上市,造市與參與者還在熟悉階段,行情總是會出現套利與價差機會。以昨(29)日1點15報價來看8月份,大人民幣的買賣報價分別為6.2256/6.2258,小人民幣報價分別為6.2250/6.2253,便出現了買小人民幣,賣大人民幣期貨中可有0.003點(30塊人民幣)的價差。
  另外跨市場交易,在香港交易所推出的人民幣商品,不論是商品規格(10萬美元),結算日(每個月第三個星期三)、交易時間(9:00am~4:15pm)都與臺灣期交所商品一致,因此其間也出現了價差套利機會。相信在期交所的積極推動與市場確實有對人民幣需求情況下,此商品相信將會成為另一樣交易所的明星商品。(永豐期貨提供,記者張瑞益整理)<�摘錄經濟>

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  昨(16)日台指期早盤小幅跳高開出,不過盤中觀望氣氛濃厚指數呈現橫向整理,終場仍以黑K做收。永豐期貨表示,觀察到近期指數量縮震盪,且連收三根黑K,顯示短線格局持續偏空。
  從選擇權市場成交量來觀察,8月分契約買權集中在9,300點,賣權則集中在8,500點位置;未平倉量部分,上檔最大序列區目前在9,300點間,累積有21,888口;下檔最大序列在8,500點,約有16,056口,而以第四周選擇權來看,上檔壓力在9,300點,下檔支撐則在8,900點,目前來看空方於上檔壓制力道較為強勁。
  永豐期貨指出,周四台股震盪以小十字黑k作收仍守於5日均線之上,短線多方反彈企圖仍在唯量能逐日縮減顯示追價力道轉弱,因此短線仍不宜樂觀偏多。由籌碼面來看,外資周四於現貨市場小幅買超,期貨多單部位快速減碼再度轉淨空單三千多口,顯示對未來短線走勢趨向較謹慎中性的預期。
  若以日線型態來看,指數連三日橫向盤整收小黑,短期仍是7/8帶量長黑以來的反彈走勢,且季線與半年線正式死亡交叉向下,空方持續掌控盤面優勢,日線偏空格局不變,在希臘債務利空雜陳干擾且空方型態未扭轉前,建議逢反彈以偏空操作為宜並請嚴設停損。<�摘錄工商>

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  希臘不確定因素解除,昨(16)日台指期大幅開高45點,並快速改寫波段新高8,983點;不過現貨卻是連續兩天未能改寫新高,部分原因是受除息影響;台指期呈現偏弱震盪回測8,900點的局面,短線外資仍是小幅偏空布局。
  若考量估計除息影響點數128點,收盤實質價差由逆價差轉為正價差2點,且舊制選擇權波動率指數連四降,來到7月以來最低的14.12,顯示在期指緩步走升之下,市場信心依然穩健。
  永豐期貨表示,昨日亞股在希臘國會通過紓困案表決利多帶動下普遍開高,帶動台指期以上漲45點開出,而現貨開盤後期貨一度漲幅放大至上漲93點,但現貨開盤量縮加上陸股開盤重挫影響台指期一度僅小漲10點,尾盤期貨小幅拉高以上漲28點作收。
  技術面觀察上,永豐期貨指出,昨日大盤開平走低以小十字黑K力守5日線,但成交量能縮小至767億水準,短線多空觀望氣氛轉趨濃厚。而以日線型態來看,目前指數連三黑未能有效越過上周長黑K中值,且季線與半年線正式死亡交叉,日KD黃金交叉但趨勢不明,仍為空方控盤格局。但短線量縮操作上仍以逢高布空偏空操作為宜並請嚴設停損。
  在籌碼面上,三大法人同步買超現貨,不過買超金額都不大,合計金額達20.2億元,其中外資買超12.4億元,而在台指期淨部位方面,外資又轉向偏空操作3,468口,淨部位轉為淨空單3,112口,三大法人合計偏空操作2,846口,淨部位也轉為淨空單824口,代表法人面對連日來的震盪壓回,確實有出現不耐久盤的現象,增添回檔壓力。<�摘錄經濟>

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  周四台指期早盤一度往上反彈,但隨即遇到上方缺口賣壓出籠再度回撤平盤附近,多空觀望氣氛濃厚指數陷入狹幅整理,台指期當低區間僅約75點,且在集中市場收盤後15分鐘,台指期繼續小幅回撤10點,短線格局還是偏空。
  永豐期貨表示,7月分選擇權契約買權集中在9,500點,賣權則集中在9,000點位置;未平倉量部分,上檔最大序列區目前在9,600點間,累積有47,168口;下檔最大序列在9,000點,約有38,844口,而以加掛周選擇權來看,上檔壓力在9,400點,下檔支撐則在9,250點,目前來看多方於下檔防守企圖略強。
  另外,觀察到選擇權7月分未平倉量put/callratio由0.96降至0.86,顯示選擇權籌碼面轉趨中性偏空格局發展。7月權擇權的隱含波動率則是買權降賣權升,顯示在連日反彈遇到跳空缺口後,買方進場避險的積極度升高。
  昨日台股挑戰9,400點,遇壓震盪,以小十字紅k作收持續站於5日均線之上,連兩日反彈走勢遇到跳空缺口之際賣壓明顯加重,且量能再度縮至不足5日均量亦顯示多方追價企圖轉弱,因此短線仍不宜過度樂觀。
  若以日線型態來看,永豐期貨認為,目前指數短期仍是6月4日帶量長黑以來的反彈走勢,且季月均線持續大角度下彎不助漲,趨勢維持短多中空整理格局,在希臘債務依舊干擾市場且空方型態未扭轉前,建議逢反彈暫以偏空操作為宜並請嚴設停損。<�摘錄工商>

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  股期雙市昨(30)日齊步反彈,分析師表示,目前外資在期貨多單加碼4,846口,留倉淨部位宣告由空翻多、轉為淨多單2,961口,顯示對後市看法已轉為「中性偏多」的預期。
  美股四大指數周一齊跌,昨天亞股普遍反彈走揚,台指期在國際股市不確定性稍微降溫帶動下小高盤開出,市場逐漸接受希臘將退出歐元區的可能,利空效應開始淡化。
  早盤期指觀望氣氛略顯濃厚,盤中低接買盤強勢進駐帶量收復9,200關卡,尾盤多方再度拉抬,終場台指期以相對高點作收,上漲73點,收在9,212點。
  台指期逆價差擴至111.02點,而7月台指期除權息預計要蒸發約91.73點,因此還原後台指期轉為逆價差19.29點,電子期逆價差擴至3.52點,金融期逆價差縮至14.56點,摩台期轉為逆價差6.69點。
  在類股期貨方面,電子期在面板雙虎強勢撐盤的激勵下開高走高,不過均線反壓依舊沉重,短期仍有回測前波低點的可能。
  金融期開平走揚積極撐盤,漲勢領先各類股期貨,短線可望持續扮演撐盤要角;非金電期開低走高,順勢帶動短均線反轉向上,趨勢稍見止跌回穩跡象。
  統一期貨表示,就台指期的未平倉部位分析,自營商淨多單減少1,123口,淨多單部位為874口;投信淨空單減少105口,淨空單部位1,238口;外資淨多單增加4,846口,轉為淨多單部位2,961口。
  在台指期整體淨部位方面,三大法人多單合計加碼3,828口,轉淨多單至2,597口;另外,十大交易人中的特定法人,全月台指期多單加碼6,211口,轉淨多單2,582口,顯示法人與大額交易人對台股後市轉為中性偏多預期。
  展望後市,由於外資現貨買超,期貨轉為淨多單部位,加權指數止跌反彈,年線關卡驚險收復,不過國際經濟情勢仍有不確定性,短期趨勢可能偏向區間盤整。
  永豐期貨則指出,就技術面而言,以日線型態來看,目前指數反彈站上年線,但月線與半年線死亡交叉且彎頭向下,日K50以上死亡交叉向下,趨勢仍是空方有利格局,但量能不出,操作上仍以高賣低買區間操作為宜。<�摘錄經濟>

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  外資期貨空單轉正!昨(24)日外資期貨作多6,210口,不僅空單全數回補,且未平倉為淨多單829口,為5月5日以來首度見到淨多單,但外資在集中市場進出金額卻明顯銳減。
  法人表示,應該與國際金融市場股、匯市波動加劇有關,但畢竟期貨已轉為多單,所以也不太需要擔心下跌的風險。
  永豐期貨分析師林漢偉解釋,近期外資在現貨市場動作較小,主要還是受到國際不確定性影響,至於期貨空單全數回補並且翻正回到淨多單829口,有一部分可能是因為外資在借券市場水位越來越大,而這些借券某種程度就是有避險的功用,因此,就將期貨市場的避險降低一些。
  不過,觀察到外資在集中市場並沒有出現大量買超台灣50的動作,但本周對台灣50的持股卻節節攀升,光是周一就增加5萬多張,周二更是增加8萬張。林漢偉推估,應該是外資將借券轉換為台灣50現貨,而既然外資手上持有大量台灣50,勢必也不希望台股走跌,因此短線上應該沒有下檔壓力。
  同時,日盛期貨林致彬提到,由於今年台股棄權息氣氛相當濃厚,外資也不太可能在這種時間點大舉進場,自然壓抑了盤勢上攻的力道。加上由於7月台指期反應除權息,已經先蒸發約150點,換句話說,期貨與現貨價差相當大,在逆價差高達150點的情況下,即使留有空單也難獲利,自然就先將空單收手。
  展望接下來台股表現,林致彬認為,由於現在指數要下殺也不容易,接下來是會以膠著震盪為主。然而近期量能不足的問題還有待解決,只要成交量無法突破6月4日跌破9,500點的1,300億元成交量,要扭轉季線重返多頭著實不太可能,因此,若指數在近期除權息中,還能維持在平盤之上,則等上方籌碼消化完畢,大盤才有辦法去挑戰9,500點之上。<�摘錄工商>

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  在希臘債務協商歹戲拖棚的擾動下,台股期現貨雙雙走低,且盤中指數甚至跌破上周二的低點,其中台指期領先現貨破低,表現相對疲弱。永豐期貨表示,昨日收盤位置已來到近期整理區間的下緣,近一個月台股回檔幅已達8%以上,加上成交量能持續萎縮,顯示進場意願薄弱,整體看來還是偏空的格局。
  從選擇權市場成交量來觀察,6月份契約買賣權皆集中在價平9,200點位置;至於未平倉量部分,上檔最大序列區目前在10,000點間,累積有69,568口;下檔最大序列在9,000點,約有54,330口,而以加掛周選擇權來看,上檔壓力在9,250點,下檔支撐則在9,150點,目前來看多方於下檔防守企圖略強,但是最大未平倉位置與指數空間的距離一致顯示面對今日結算行情,多空雙方心態顯然都小心謹慎。
  另外,觀察到本月選擇權未平倉量put/callratio由0.76降至0.73,顯示選擇權籌碼面持續朝偏空格局發展。永豐期貨解釋,由於6月權擇權的隱含波動率則是買權升賣權降,顯示目前指數雖持續弱勢整理,但買方進場搶反彈的企圖升高。
  由籌碼面來看,外資昨日於現貨市場已持續連十三日賣超,即使國際市場出現反彈,也沒有變動;至於期貨部位則仍有1.48萬口的未平倉空單,顯示對未來短線走勢仍為偏空謹慎的預期心態。
  再者,永豐期貨認為,若以日線型態來看,則目前指數持續受制於大角度下彎的短中天期均線反壓,趨勢持續朝偏空格局發展,因此預期短線應仍以弱勢偏空整理的可能性高,但是盤面尚無大量停損殺低的賣壓出現,因此短線仍有於9,200點附近止跌整理的可能,只是逢反彈時,還是以偏空操作為宜並請嚴設停損。<�摘錄工商>

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