選擇權5月合約買權的交易區間集中在履約價9,600-10,200間交易,賣權部分則集中在履約價9,400-9,800。買權OI最大履約價維持在10,000,有8.55萬餘口;而賣權OI最大履約價則亦維持在9,500,有5.32萬多口。5月合約未平倉量比例(P/C Ratio)為0.89,壓力大於支撐力道。
  從OI量的分布來看,買權的OI主要分布在履約價9,700-10,600,其中10,000是昨日增加較多OI的履約價,有6,599口;賣權OI主要分布的履約價在9,100-9,700,OI減少較多的地方在履約價9,800,有2,124口。昨天VIX值為13.98,高於歷史均值13.49,盤面上氣氛對空方有利。由於5月合約時間價值遞減速度加快,故操作上宜以收權利金的價差策略因應。以技術面來看,大盤指數早盤以上跳開出,盤中逼近9,800時遇壓回落,雖然季線附近提供支撐,但指數終場仍收在昨日相對低點。
  收盤K線呈黑棒帶上下影線狀態,成交量較上一個交易日增加;空方無論在防守或進攻上皆有表現,在摜壓意願轉趨積極下,指數在今(12)日恐再測季線支撐,甚至不排除會完全回補4月23日的跳空缺口。目前多方在下檔的防線僅剩4月23日的上跳缺口與季線,若指數失守這些防守點,則盤勢將轉空。(國票期貨提供)<摘錄經濟>

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