上周台股反彈,不過周五出現小幅震盪,國票期貨表示,觀察到7月分合約買權的交易區間,集中在履約價9,300點~9,700點間交易,賣權部分則集中在履約價8,900點~9,300點。買權未平倉最大履約價在9,600點,有29,726口;而賣權未平倉最大履約價則在9,000,有32,111口,且7月分合約未平倉量P/CRatio值為0.86,顯示壓力大於支撐力道。
  從未平倉量的分布來看,國票期貨分析,買權的未平倉主要分布在履約價9,300點~10,200點,其中9,400點是上周五增加較多未平倉的履約價,有3,556口;賣權未平倉主要分布的履約價在8,500點~9,300點,未平倉增加較多的地方在履約價9,200點,有2,190口。上周五期貨VIX值為13.22,已經低於歷史均值13.90,故盤面上的氣氛持續對多方有利,加上7月合約時間價值仍高,故操作上宜以付權利金的價差策略因應。
  期貨市場方面,上周五金融期呈現價平量縮的狀態,電子期與非金電期則為價跌量縮;空方勢力影響範圍廣,但是摜壓意願並不積極。再者就收盤的位置來看,金融期收在5日均線與布林通道上緣間,電子期與非金電期則收在月線之上,位階相對落後。
  國票期貨認為,電子是上周五表現最弱的類股,雖然幅度並不大,但因金融與非金電未有撐盤表現下,使得台股期難逃下跌的命運。倘若近期電子無法先行止跌並轉為領漲個股,台股目前的反彈走勢將告終,反之則近期大盤最差都能維持區間整理走勢不變。<摘錄工商>

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